Λήψη αποφάσεων με τη βοήθεια υπολογιστή
Το Oljefondet αναλύει μεγάλες ποσότητες δεδομένων συνεχώς και παρέχει σταθμισμένες συστάσεις σε επενδυτές και αναλυτές που θέλουν να μειώσουν τον κίνδυνο σε επαληθεύσιμη βάση και όχι σε συναίσθημα.
Μεθοδολογία
Τα περισσότερα εργαλεία λήψης αποφάσεων σταματούν στην οπτικοποίηση των δεδομένων. Το Oljefondet προχωρά παραπέρα και αποδίδει σε κάθε σύσταση ένα βάρος με βάση το πόσο αξιόπιστο έχει ιστορικά αποδειχθεί το σήμα.
Τα μοντέλα εκπαιδεύονται συνεχώς σε ιστορικά και ενημερωμένα σύνολα δεδομένων και ανακαλύπτουν σχέσεις μεταξύ μεταβλητών που διαφορετικά θα απαιτούσαν μη αυτόματη ανάλυση για εβδομάδες. Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται ως σενάρια σταθμισμένα με βάση τις πιθανότητες, όχι ως ενιαία σύσταση χωρίς πλαίσιο.
Απεικόνιση: σταθμισμένη πιθανότητα ανά σενάριο
Κάθε σύσταση ακολουθείται από έλεγχο συσχέτισης με την υπάρχουσα έκθεση και μια τιμή εμπιστοσύνης που δείχνει πόση ιστορική απόκλιση έχει παρατηρηθεί για παρόμοια σήματα. Αυτό καθιστά δυνατή την ιεράρχηση των μέτρων σύμφωνα με τον πραγματικό κίνδυνο αρνητικής πλευράς και όχι μόνο με το μέγεθος.
Απεικόνιση: κατανομή απόκλισης ανά κατηγορία κινδύνου
Επειδή η αρχιτεκτονική βασίζεται σε ρέοντα δεδομένα, οι προτάσεις ενημερώνονται καθώς εισέρχονται νέα σημεία δεδομένων. Χρησιμοποιείται η ίδια υποδομή ανεξάρτητα από το αν είναι ένας αναλυτής ή μια ολόκληρη ομάδα που παρακολουθεί πολλές θέσεις ταυτόχρονα.
Απεικόνιση: ενημέρωση συχνότητας με την πάροδο του χρόνου
Τεχνική αυστηρότητα
Η διαδικασία χωρίζεται σε τρία βήματα και κάθε βήμα τεκμηριώνεται έτσι ώστε οι αναλυτές να μπορούν να επαληθεύσουν γιατί μια σύσταση έχει την ίδια εμφάνιση.
01
Στοιχεία αγοράς, μακροοικονομικοί δείκτες και εναλλακτικά σύνολα δεδομένων συλλέγονται συνεχώς και καθαρίζονται από γνωστές πηγές σφαλμάτων πριν προχωρήσουμε στη μοντελοποίηση.
02
Στατιστικά μοντέλα και μοντέλα που εκπαιδεύονται από μηχανή αναζητούν επαναλαμβανόμενες σχέσεις και αποκλίσεις από την κανονική κατανομή και σήματα σημαίας που διασχίζουν ένα προκαθορισμένο όριο.
03
Τα σήματα ταξινομούνται σύμφωνα με την ιστορική ακρίβεια και συντάσσονται σε μια σύσταση με σχετική τιμή εμπιστοσύνης, έτοιμη για ανθρώπινη αξιολόγηση.
| Παράμετρος | Περιγραφή |
|---|---|
| Πηγές δεδομένων | Στοιχεία αγοράς, μακροοικονομικοί δείκτες, διαθέσιμες στο κοινό εκθέσεις εταιρειών |
| Συχνότητα ενημέρωσης | Συνεχής, βασισμένη σε δεδομένα ροής και όχι σε περιοδικές παρτίδες |
| Μοντέλο αρχιτεκτονικής | Σύνολα μοντέλων στατιστικής και μηχανικής εκμάθησης με ξεχωριστή επικύρωση |
| Μέθοδος επικύρωσης | Επαλήθευση έναντι του πραγματικού αποτελέσματος, που δημοσιεύεται συνεχώς στο αρχείο καταγραφής επιδόσεων |
| Ένταξη | Πρόσβαση στο API και εξαγωγή σε κοινά εργαλεία ανάλυσης και χαρτοφυλακίου |
Σχετικά με την πλατφόρμα
Το Oljefondet αναπτύχθηκε με ένα απλό σημείο εκκίνησης: μια σύσταση είναι τόσο καλή όσο η δυνατότητα να την ελέγξετε εκ των υστέρων. Επομένως, κάθε μοντέλο τεκμηριώνεται και κάθε σύσταση έχει χρονική σήμανση.
Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται από αναλυτές και επενδυτές που έχουν ήδη τις δικές τους ρουτίνες για τη διαχείριση κινδύνου και που θέλουν ένα συμπλήρωμα με τη βοήθεια υπολογιστή αντί να αντικαταστήσει την επαγγελματική αξιολόγηση.
Διαφάνεια
Όλες οι συστάσεις καταγράφονται με το χρόνο και αργότερα συγκρίνονται με το πραγματικό αποτέλεσμα. Το αρχείο καταγραφής είναι διαθέσιμο για έλεγχο και δεν μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία μετά τη δημοσίευση.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη μορφή του αρχείου καταγραφής. Ένα πλήρες και συνεχώς ενημερωμένο αρχείο καταγραφής είναι διαθέσιμο εντός της πλατφόρμας.
| Ημερομηνία | Μοντέλο | Κατηγορία | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| 08-01-2024 | Μοντέλο συναισθήματος Α | Το συναίσθημα της αγοράς | Επιβεβαιώθηκε |
| 15-01-2024 | Μοντέλο κινδύνου Γ | Κίνδυνος χαρτοφυλακίου | Υπό αξιολόγηση |
| 22-01-2024 | Μοντέλο τάσης Β | Τομεακή εναλλαγή | Επιβεβαιώθηκε |
| 29-01-2024 | Μοντέλο συναισθήματος Α | Το συναίσθημα της αγοράς | Καταγράφηκε απόκλιση |
Ιχνηλασιμότητα
Ανά μοντέλο
Επεξεργασία μετά τη δημοσίευση
Δεν επιτρέπεται
Καταγραφή των αποτελεσμάτων
Ανεξαρτήτως μοντέλου
Η ιστορική ακρίβεια εμφανίζεται στην πλατφόρμα ως γραμμικό διάγραμμα ανά μοντέλο και χρονική περίοδο, έτσι ώστε οι αποκλίσεις μεταξύ της σύστασης και του πραγματικού αποτελέσματος να μπορούν να παρακολουθούνται με την πάροδο του χρόνου αντί να συνοψίζονται σε έναν μόνο αριθμό.
Οι συστάσεις έχουν χρονική σήμανση κατά τη δημοσίευση. Το πραγματικό αποτέλεσμα καταγράφεται στη συνέχεια και συνδέεται αυτόματα με την αρχική σύσταση, ανεξάρτητα από το πώς προέκυψε το αποτέλεσμα.
Τομείς χρήσης
Τα ίδια υποκείμενα μοντέλα προσαρμόζονται σε διαφορετικές καταστάσεις λήψης αποφάσεων, ανάλογα με το εάν ο σκοπός είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου, η αξιολόγηση της αγοράς ή οι εσωτερικές λειτουργίες.
Τα μοντέλα εντοπίζουν συσχετίσεις μεταξύ υφιστάμενων θέσεων και προτείνουν προσαρμογές που μειώνουν τη συνολική έκθεση σε μεμονωμένα γεγονότα, χωρίς να απαιτείται πλήρης αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου.
Μεγάλοι όγκοι δεδομένων κειμένου και συναλλαγών συγκεντρώνονται σε ένα μέτρο συναισθήματος που ενημερώνεται συνεχώς και το οποίο μπορεί να συγκριθεί με ιστορικά σημεία καμπής στην αγορά.
Τα εσωτερικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση των πόρων και τη διεκπεραίωση αναλύονται για να αποκαλυφθούν τα σημεία συμφόρησης, έτσι ώστε οι αποφάσεις για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων να μπορούν να λαμβάνονται με βάση τα πραγματικά πρότυπα και όχι τις υποθέσεις.
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Τα δεδομένα που φορτώνονται για ανάλυση αποθηκεύονται χωριστά από τα δεδομένα εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των μοντέλων και δεν μοιράζονται μεταξύ των πελατών. Ο έλεγχος πρόσβασης και η τοποθεσία αποθήκευσης μπορούν να ελεγχθούν ως μέρος μιας τεχνικής αξιολόγησης πριν από την ενσωμάτωση.
Τα μοντέλα δοκιμάζονται συνεχώς έναντι νέων δεδομένων που δεν συμπεριλήφθηκαν στην εκπαίδευση και οι αποκλίσεις από την αναμενόμενη ακρίβεια επισημαίνονται αυτόματα. Επειδή τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στο αρχείο καταγραφής επιδόσεων, οι συστηματικές προκαταλήψεις μπορούν να εντοπιστούν με την πάροδο του χρόνου αντί να παραμείνουν αόρατες.
Οι περισσότερες ρυθμίσεις ξεκινούν με την εξαγωγή προτάσεων σε υπάρχοντα εργαλεία ανάλυσης μέσω API, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τις υπάρχουσες ροές εργασίας. Η βαθύτερη ενοποίηση, όπως η άμεση σύνδεση με συστήματα χαρτοφυλακίου, αξιολογείται ξεχωριστά ανά περίπτωση.
Ναί. Οι συστάσεις προορίζονται ως υποστήριξη αποφάσεων και κάθε χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τη στάθμιση ή να αγνοήσει μεμονωμένα σήματα. Τέτοιες προσαρμογές καταγράφονται χωριστά από την αρχική σύσταση του μοντέλου για τη διατήρηση της επαληθευσιμότητας.
Το αποτέλεσμα καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής απόδοσης με τον ίδιο τρόπο όπως τα χτυπήματα και χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της στάθμισης του εν λόγω σήματος στο μέλλον. Οι προτάσεις που απέτυχαν δεν καταργούνται από το αρχείο καταγραφής.
Ξεκινήστε περνώντας από το αρχείο καταγραφής απόδοσης και αξιολογήστε μόνοι σας την ακρίβεια, προτού συνδέσετε τα δικά σας δεδομένα. Οι περισσότερες ομάδες ξεκινούν σε μικρότερη κλίμακα και επεκτείνονται αφού συγκρίνουν τα αποτελέσματα σε διάστημα μερικών μηνών.
